VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2016

В течение последних 15 лет развитие банковского сектора России было крайне неравномерным. Частые кризисы в экономике страны приводили к крушению кредитных институтов, например, кризис 1998 года. Особенностью функционирования российских банков являлось то, что она была направлена на обслуживание крупных корпоративных клиентов, прежде всего в нефтяной и металлургической промышленности, а также на осуществление операций на финансовых рынках и обслуживание бюджетных платежей. Важнейшие функции кредитных институтов страны, связанные с обслуживанием физических лиц и малых и средних предприятий, были развиты лишь на начальном уровне.

Современное состояние экономики страны стимулирует увеличение количества кредитов, выдаваемых физическим лицам, - потребительских кредитов. Уже сейчас рынок потребительского кредитования населения развивается ускоренными темпами. Динамика кредитования свидетельствует об опережающих темпах кредитования населения. За 8 лет (01.01.2006 по 01.01.2014) объемы кредитов, выданных банками физическим лицам, увеличились в 72 раза - с 45 млрд. руб. до 3242 млрд. руб. однако под воздействием напряженной ситуации на международном рынке ликвидности в 2009 году был риск сокращения потребительских кредитов.

Все эти обстоятельства требуют пристального внимания к изменениям, происходящим на рынке потребительского кредитования, требует их прогнозирования. Основными подходами к прогнозированию объемов потребительского кредитования являются экстраполяционные и регрессивные модели. Прогнозирование на основе анализа временных рядов предполагает, что происходившие изменения в объемах потребительского кредита могут быть использованы для определения этого показателя в последующие периоды времени. Временной ряд — это ряд наблюдений, проводящихся регулярно через равные промежутки времени: год, неделю, сутки или даже минуты, в зависимости от характера рассматриваемой переменной. Обычно временной ряд состоит из нескольких компонентов: тренда — общей долгосрочной тенденции изменения временного ряда, лежащей в основе его динамики; сезонной вариации — краткосрочного регулярно повторяющегося колебания значений временного ряда вокруг тренда; циклических колебаний, характеризующих так называемый цикл деловой активности, или экономический цикл, состоящий из экономического подъема, спада, депрессии и оживления. Этот цикл повторяется регулярно.

Другими методами прогнозирования потребительского кредита являются: теоретические модели (причины – следствия); технологические модели (цель – средство); компьютерная имитация; метод первичного сбора информации, опрос, наблюдение; методы анализа информации, включая кластерный анализ, факторный (рейтинговый) анализ, дисперсионный ( по временам года), регрессионный (графический) и, наконец, метод сценариев.

Большинство параметров потребительского кредита связаны между собой - варьируя один из них, изменяешь другой. Настройкой параметров кредитования банки модифицируют базовую схему, создавая новые кредитные продукты. По настоящему, отличные от других кредитные предложения появляются крайне редко и сфера их применения, как правило, очень ограничена. Основным параметром потребительского кредита является кредитная ставка. В ней сосредоточен коммерческий интерес банка - тот доход, который банк рассчитывает получить, если все события в течение срока кредитования будут происходить в полном соответствии с условиями кредитного договора. Кредитный договор является рамочным каркасом, определяющим порядок взаимодействия и обязательства сторон по договору кредитования. Вторым наиболее существенным параметром потребительского кредита является срок, на который банк и заемщик договариваются растянуть выплаты по кредиту. Именно срок кредита оказывает наибольшее влияние на размер ежемесячного взноса. При расчете суммы кредита банк за счет срока кредитования может увеличить или уменьшить предельно допустимую сумму кредита, исходя из условий заемщика - размера ежемесячного дохода, существующей кредитной нагрузки, наличия и количества иждивенцев, иных обязательств заемщика. Размер ежемесячного платежа по потребительскому кредиту, строго говоря, является вторичным - вычисляемым параметром. На сумму ежемесячного платежа оказывают влияние, как банковская кредитная ставка, так и срок кредита. Чем выше ставка и меньше срок, тем выше сумма взноса по кредиту. Соответственно для уменьшения размера ежемесячного платежа требуется либо снижение ставки, либо увеличение срока.

По данным Центробанка, на начало 2014 года общий объем кредитов, выданных российскому населению, представляет собой 10,4 триллиона рублей. Много это или мало вопрос очень не простой, на который можно посмотреть с абсолютно разных сторон. Если обратиться к такому параметру, как доля кредитов в ВВП, то эта цифра небольшая. В России это соотношение составляет на данный момент 17%. Если сравнивать с развитым финансовым сектором других стран, то там эти цифры будут наиболее внушаемы. В Америке такое соотношение достигает 80%, а во Франции 95%. Можно посмотреть на эти 10 триллионов и с другой стороны — это возможности населения и граждан оплачивать свои кредиты. Тут то и выявляется совершенно другая грань этого вопроса. Можно увидеть, какую долю своих доходов наши граждане тратят на выплаты по кредитам, и сравнить эти цифры с показателями других стран. По показателям на начало 2014 года, российские семьи в среднем тратят 21% своих доходов на всевозможные выплаты по кредитам. Во Франции этот показатель достигает 12%, в Америке — 10%, а в Германии — 3% [2]. Сравнив эти два показателя можно сделать вывод, что динамика роста рынка потребительского кредитования населения в России очень высока, но выборка этого потенциала уже сопряжена с существенными рисками. Ведь при повышенных темпах кредитования нашими банками физических лиц видно, что уровень просроченной задолженности начинает резко расти. Сейчас общий уровень ее составляет 5% от всех выданных кредитов. В общем, 10 триллионов, на которые россияне набрали кредитов, можно условно разделить на три части. Первая — это ипотека, которая менее рискованна и уровень задолженности по ней составляет 13%. Далее идут автокредиты с уровнем просроченной задолженности около 5%, и, конечно же, необеспеченные потребительские кредиты, которые являются наиболее рискованными, и уровень просрочки по ним достигает 10%, хотя год назад еще был 6%.[2]

Взять потребительский кредит без обеспечения сейчас не составляет никакого труда. Банки выдают его даже пенсионерам и студентам. Население берет займы порой не задумываясь о том, как они будут их выплачивать. Все происходит потому, что людям очень хочется купить, например, новый холодильник или телевизор, а в это время кредиторы уверяют потребителей в том, что кредит это недорого, удобно и легко. И всё же 21% от общего дохода семьи — это очень большая сумма. Одна из причин таких сумм является то, что по проценты по таким займам очень высоки. В нашей экономике не редки случаи кредитов со ставкой свыше 50% годовых [2]. По мнению председателя Банка России Василия Анатольевича Поздышева, эти ставки, мягко говоря, не оправданы.«Банкиры учатся в хороших университетах не для того, чтобы продавать деньги, которые они берут у обеспеченных слоев населения по 10%, необеспеченным под 50%. После финансового университета всё-таки можно подумать о снижении издержек, рисков и о более сложном банковском бизнесе, чем перепродажа денег в пять раз дороже». А ведь когда кредитор высокими ставками процента компенсирует высокие риски, то процентные ставки по потребительским кредитам могут бесконтрольно расти. Таким образом, кредитор просто не задумывается о том, кому ему кредит выдавать, а кому нет. Но Центробанком уже были приняты меры по охолождению рынка необеспеченного потребительского кредитования и эти меры были достаточно эффективными. В прошлом году на пике роста необеспеченных кредитов темпы роста достигали 60% в годовом исчислении. А в этом году уже 25 — 30% годовых [2].

Специалисты Центробанка заявили, что обеспокоены возможным возникновением новых рисков для российской банковской системы. По их мнению, активность кредитных организаций превышает разумные пределы. Действительно, банки быстро увеличивают объем кредитов физическим лицам, в то время как просроченная задолженность по займам не снижается. По словам первого зампредседателя ЦБ Алексея Симановского, вызывают беспокойство некоторые тенденции на рынке розничного кредитования РФ. Это, к примеру, безудержный рост кредитования физических лиц, поддерживаемый активным ростом вкладов населения. Симановский подчеркивает, что никто не будет запрещать кредитование, но подход к этому должен быть правильным. Россияне тем временем все чаще берут небольшие потребительские кредиты, а просроченная задолженность по кредитам не сокращается. ЦБ предоставил информацию, согласно которой на 1 мая 2012 года объем кредитов россиянам составил более 2 трлн. руб., а просроченная задолженность – 303 млрд. руб. На фоне растущего объема кредитования создается лишь иллюзия сокращения просроченной задолженности, которая сама по себе практически неизменна [4].

Иностранные наблюдатели ранее уже предупреждали о возможности возникновения подобных рисков. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) говорят, что за последнее десятилетие ВВП в России увеличился в два раза, а объем кредитования – в три. Это типично для развивающихся экономик и при этом очень опасно. Эксперт Росгосстрах Банка Роман Глазов признает, что на рынке розничного кредитования наблюдается раздувание кредитного пузыря. Впрочем, некоторые банкиры уверены в недостаточности наблюдаемого в России объема кредитования, а ЦБ не допускает появления «пузырей» на финансовых рынках за счет управления ликвидностью и учетными ставками. Банки же стали осторожнее в оценках платежеспособности потенциальных заемщиков. Старший вице-президент Инвестбанка Владимир Пахомов уверен, что говорить о вероятности массовых дефолтов слишком рано. Более вероятны точечные дефолты российских кредитных организаций, не слишком внимательно оценивающих собственные риски. Поэтому рынок кредитования пока будет расти. Эксперт заявляет, что в большинстве развитых стран отношение потребительских кредитов к ВВП составляет 50%, а в России – лишь 9%, так что в России есть колоссальный резерв натурального роста [4].

Какие же факторы могут влиять на объёмы потребительского кредитования? Определим, так называемые факторы прогнозного фона. Важным фактором выступает общее состояние экономики. Несомненно, общая экономическая ситуация в стране, в реальном секторе экономики оказывает определяющее влияние и на всю финансово-банковскую систему. Более того, именно она определяет и направления государственной денежно-кредитной и финансовой политики. Антиинфляционная политика Центробанка, включающая повышение ставки рефинансирования и норматива обязательных резервов (политика «дорогих денег») снижает кредитный потенциал банковской системы. Экономический спад, падение числа экономических субъектов, имеющих доступ на рынок, обусловили падение спроса на банковские продукты. В потребительском кредитовании наблюдается сужение района и сферы деятельности, монополизация отдельных банков на локальных рынках. Макроэкономические факторы носят объективный характер, и банк должен максимально приспосабливать к ним свою кредитную политику.

Региональные различия в состоянии экономики очень заметны в такой огромной стране, как Россия. Центральный регион, и в особенности Москва, сосредоточил подавляющую долю всех финансовых ресурсов страны, в то время как периферийные регионы испытывают недостаток в них. Кроме того, в регионах острее проявляются спад производства, безработица, снижение уровня жизни населения. Многие небольшие города зачастую полностью зависят от состояния дел на нескольких крупных предприятиях, где трудится практически все местное население. Все это оказывает огромное влияние на формирование клиентуры банков, возможности привлечения средств для их кредитования.

При сделках потребительского кредитования и для кредитора, и для заемщика важна предсказуемость другой стороны. Экономическая стабилизация порождает взаимное доверие кредитора и заемщика (потребителя) в долгосрочной финансовой состоятельности друг друга. Иными словами, выдавая кредит на покупку автомобиля в рассрочку или выдавая кредитную карточку, банк-кредитор ориентируется на уровень заработной платы (или иных доходов потребителя) и для него важно, чтобы этот уровень дохода, являющийся источником покрытия кредита, с большой степенью вероятности сохранился на весь - иногда весьма продолжительный - срок кредитования. Точно так же потребитель должен быть уверен в долгосрочной финансовой стабильности банка-кредитора как фактора выполнения им своих обязательств (особенно актуально это, например, при покупке дома в рассрочку, частично финансируемой за счет единовременного взноса покупателем собственных накоплений). Таким образом, отрицательное воздействие на прогнозируемый фон может оказать снижение доходов населения (таблица 1).

Таблица 1

Ожидаемое? По чьим данным? Снижение доходов населения, %

Год	2014	2015	2016	2017	2018
темпы роста % реальных располагаемых доходов населения	-0,7	-3,8	-1,5	-0,5	0,5
темпы роста % потребительских расходов населения	1,6	-8,9	-0,6	1,6	1,8

Количество потребительских кредитов ГДЕ??! В РФ? ХМАО?может вырасти до 2020 года в связи с приростом населения (таблица 2).

Таблица 2

Естественный прирост населения ГДЕ??! В РФ? ХМАО?, тыс. чел.

Год	2016	2017	2018	2019	2020
Естественный прирост населения	525	529	526	510	526

Ниже представлены сценарии реализации прогноза по объёмам потребительского кредитования в процентах от ВВП.

Таблица 3

Сценарии реализации прогноза по объёмам потребительского кредитования ГДЕ??! В РФ? ХМАО?

Показатель	Сценарий
	наихудший	наилучший	вероятный
Объем потребительских займов (прирост) на 2016 год	12 %	20 %	15 %

Наихудший вариант может произойти из – за увеличения числа недобросовестных заемщиков и возникновения проблемы переполнения национального хозяйства кредитными деньгами. В этих условиях банки вынуждены будут сократить объем выдаваемых кредитов [1].

Таблица 4

Изменение ставок – Их снижение? Ставки потребительского кредитования ГДЕ??! В РФ? ХМАО?

Показатель	Сценарий
	наихудший	наилучший	вероятный
Ставки потребительского кредита (снижение в 2016 году)	11 %	34 %	15 %

Наихудший вариант может произойти, потому что по закону «О потребительском кредитовании» ставка процента по займам не может превышать среднерыночный показатель (от 13% до 34 %) более, чем на 1/3 [1].

Прогнозу присуща значительная степень неопределенности, которую необходимо измерить, прежде чем принимать управленческое решение, использовать в экономическом анализе информацию о будущем и гипотезы о перспективах развития тех или иных больших систем. Разрабатывая прогнозы, специалисты заинтересованы в повышении их надежности. При прогнозировании могут возникать различные ошибки, наиболее существенными из которых являются следующие: ошибки в исходных данных; неправильное использование инструментария прогнозирования; отсутствие должной организации; не комплексное обоснование стратегии развития. Сопоставляя значения прогнозов, полученные инверсной экстраполяцией с фактическими значениями объекта в эти же годы ретроспекции, можно сделать вывод о достоверности полученных прогнозов.

Для преодоления неточностей, неизбежно имеющих место в процессе прогнозирования, и повышения степени достоверности прогноза необходимо, помимо всего, обеспечить активное взаимодействие разных прогностических методов, сочетание их, а также дублирование друг друга с целью взаимной проверки. Такой комплексный подход повышает уровень и качество решения задачи.

Для повышения достоверности прогноза развития сложных объектов расширяется использование методов имитационного моделирования, которые предусматривают многократное использование прогностической модели. Сбор и непрерывный анализ информации о результатах верификации разработанных прогнозов, создание соответствующих банков данных позволяют провести корректировку используемых методов прогнозирования и обновление прогноза.

В сегменте кредитования физических лиц прогнозируется замедление темпов роста кредитования, которое связано с ростом необеспеченного кредитования за счет ограничения максимальных ставок, ухудшения качества кредитов, сокращения спроса со стороны качественных заемщиков. В тоже время предоставление ипотечных кредитов сохранит высокие темпы и обеспечит роста портфеля. Если геополитическая напряженность усилится, то это негативно отразится на экономической ситуации в стране, и возможно приведет к дальнейшему снижению темпов роста рынка кредитования в России [5].

В наибольшей степени среди всех кредитных сегментов притормозит розничное кредитование – с 29% до 20%. Основной вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физических лиц (с 32 % до 23%) в то время как ипотека сохранит достаточно высокие темпы роста портфеля: на 28% [6].

Необеспеченная розница будет притормаживать как под давлением регулятивных нововведений (в первую очередь, за счет ограничения максимальных ставок), так и по причине ухудшения качества кредитов на фоне сокращения спроса со стороны качественных заемщиков. «Для розничных банков затрудняется поиск новых клиентов и ухудшается входящий клиентский поток. Так происходит потому, что самые ответственные клиенты при наступлении негативных явлений в экономике в большей степени ориентированы на то, чтобы рассчитывать на собственные силы, а не брать на себя дополнительные обязательства», – полагает Федор Поспелов, президент НБ «ТРАСТ» (ОАО).

Потребительские кредиты стимулируют повышение совокупного спроса путем влияния на такие его составляющие, как расходы домохозяйств и инвестиции предпринимательского сектора (рисунок 1).

Рис.1. Темпы прироста розничных кредитов в РФ, %

Данный сегмент имеет крайне высокий потенциал развития. Именно поэтому государственное регулирование должно сводиться к стимулированию населения на привлечение обеспеченных займов. Тем не менее, в сфере развития российских потребительских кредитов при условии её влияния на повышение эффективности реального сектора и рост ВВП существует целый спектр проблем, которые требуют своего незамедлительного разрешения, в том числе: наличие большого числа слабых коммерческих банков, которые кредитуют физических лиц по крайне высоким ставкам процента, чем стимулируют рост просроченной задолженности; рост ставок процента во всей экономике в целом, что вызвано оттоком иностранных коммерческих банков, а также повышением резервных требований ЦБ РФ к действующим кредитным учреждениям; снижение платежеспособности граждан на фоне общей макроэкономической нестабильности, которая наблюдается в России с конца 2013 года, что приводит к росту просроченной задолженности по потребительским займам; ужесточение требований банков к своим клиентам, что приводит к оттоку заемщиков и их ориентацию на кредитные продукты ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных союзов.

Список используемых источников

1. Лукасевич И.Я., "Анализ финансовых операций", учебное пособие, 1000 экз., 2008 год.

2. Прогноз экономического развития в России в 2015 – 2016 годах – [Электронный ресурс] – режим доступа - URL: www.veb.ru.

3. Изменения численности населения по вариантам прогноза – [Электронный ресурс] – режим доступа – URL: www.gks.ru.

4. Проблемы потребительского кредитования в России – [Электронный ресурс] – режим доступа – URL: www. gosrf.ru.

5. Основные тенденции и проблемы развития рынка банковского кредитования в 2014 – 2015 годах – [электронный ресурс] - режим доступа - URL: http://sibac.info/16372

6. Кредитование в России — 2014. — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://global-finances.ru

7. Потребкредиты перестали стимулировать экономику — 24 июля 2014 — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://expert.ru

8. Развитие банковского рынка в 2014—2015 годах — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://raexpert.ru

Код для цитирования: Скопировать