VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

Одним из наиболее важных примеров изучения не только структурных, но и временных связей между экономическими переменными являются модели инвестиционных процессов. Инвестиции с определенной задержкой во времени переходят в приращения основного капитала, и для адекватного описания такого процесса используются модели с распределёнными лагами. В зависимости от того, какая часть причинно-следственного соотношения (инвестиции-приращение основного капитала) распределена во времени, модели инвестиционных процессов подразделяют на модели:правостороннего лага, левостороннего лага. Спецификации моделей приведены в таблице 1.

Таблица 1.

(модель R)	(модель L)
Т — число этапов (лет)

Модели инвестиционных процессов подразделяют намногопараметрические и малопараметрические, в зависимости от числа параметров. Использование некоторых предпосылок о конкретном виде распределения параметров моделей позволяет значительно уменьшить их количество. Оцениваемая в работе модель, по данным России за период с 1965г. по 1991 г. (в сметных ценах 1984 г.), показала, что из законов распределения параметров лучшие результаты дает геометрический, правосторонний. Преобразование модели к однопараметрической выполняется в ходе следующих рассуждений. Для однопараметрической модели Rпри ,

, (1)

коэффициенты — члены бесконечно убывающей геометрической прогрессии,

 

что позволяет их выразить через один параметр r:

 

таким образом,

, , . (2)

Модель (1) с учётом (2):

(3)

Преобразование Койка для модели (3) — однопараметрическая модель R:

 

которую можно представить в форме линейной парной регрессионной модели без свободного члена:

 

где — случайное возмущение. Для оценки параметра модели по данным , рассчитываются значения переменных: , .

Результат оценивания следующий:

 

Оценка параметра используется для вычисления коэффициентов исходной спецификации (1):

Модель дает приемлемые результаты до момента структурных изменений экономики, происходящих в 1990-1991 гг. Как показали исследования, проведённые в работе [3], более гибким инструментом, учитывающим структурные изменения, являются двухпараметрические модели R.

Литература:

1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. — М.: КомКнига, 2006.

2. Бывшев В.А. Введение в эконометрию. М.: ФА, 2003.

3. Замков. О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. Курс лекций.— М.: ГУВШЭ, 2001.

Код для цитирования: Скопировать