Таблица 1.
(модель R) |
(модель L) |
Т — число этапов (лет) |
|
Модели инвестиционных процессов подразделяют намногопараметрические и малопараметрические, в зависимости от числа параметров. Использование некоторых предпосылок о конкретном виде распределения параметров моделей позволяет значительно уменьшить их количество. Оцениваемая в работе модель, по данным России за период с 1965г. по 1991 г. (в сметных ценах 1984 г.), показала, что из законов распределения параметров лучшие результаты дает геометрический, правосторонний. Преобразование модели к однопараметрической выполняется в ходе следующих рассуждений. Для однопараметрической модели Rпри ,
, (1)
коэффициенты — члены бесконечно убывающей геометрической прогрессии,
что позволяет их выразить через один параметр r:
таким образом,
, , . (2)
Модель (1) с учётом (2):
(3)
Преобразование Койка для модели (3) — однопараметрическая модель R:
которую можно представить в форме линейной парной регрессионной модели без свободного члена:
где — случайное возмущение. Для оценки параметра модели по данным , рассчитываются значения переменных: , .
Результат оценивания следующий:
Оценка параметра используется для вычисления коэффициентов исходной спецификации (1):
Модель дает приемлемые результаты до момента структурных изменений экономики, происходящих в 1990-1991 гг. Как показали исследования, проведённые в работе [3], более гибким инструментом, учитывающим структурные изменения, являются двухпараметрические модели R.
Литература:
Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. — М.: КомКнига, 2006.
Бывшев В.А. Введение в эконометрию. М.: ФА, 2003.
Замков. О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. Курс лекций.— М.: ГУВШЭ, 2001.