VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

Банк, является многофункциональным учреждением, который оперирует в различных секторах рынка. При этом не следует забывать о наличии значительного уровня риска в процессе банковской деятельности. Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, и вовремя их оценивать.

Банковские риски делятся на: финансовые риски (кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, процентный риск, валютный риск, риск инфляции, риск неплатежеспособности) функциональные риски(стратегический риск, технологический риск, риск операционных расходов, внедренческий риск) и прочие внешние по отношению к банку риски (риск несоответствия условиям государственного регулирования, риск потери банком репутации, другие внешние риски).

Ведущими рисками банка являются: кредитный риск, риск ликвидности. Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих обязательств, что, как правило, проявляется в невозврате (полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в установленные договором сроки. Под ликвидностью понимается способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. Риск ликвидности – риск, обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден. Риск недостаточной ликвидности – это риск того, что банк не сможет своевременно выполнить свои обязательства или для этого потребуется продажа отдельных активов банка на невыгодных условиях. Риск излишней ликвидности – это риск потери доходов банка из-за избытка высоколиквидных активов.

Промсвязьбанк – российский частный банк, входящий в число 10 ведущих банков России и 500 крупнейших мировых банков. Банку присвоены высокие рейтинги ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Промсвязьбанк один из крупнейших банков, имеющий собственные средства в размере 107 млрд.руб.

Основные риски Промсвязьбанка связаны с кредитованием. Кредиты Промсвязьбанка – это привлекательная процентная ставка - от 14,9%; сумма кредита до 1,5 млн. Основные показатели кредитования Промсвязьбанка предоставлены в таблице 3.

Таблица 3- Показатели кредитования ОАО «Промсвязьбанк».

Показатели	2012	2013
Объем активов, тыс.руб.	520716330	685940689
Объем кредитного портфеля, тыс.руб.	579582	1075130
Кредиты, выданные юридическим лицам, тыс.руб.	286171	282514
Кредиты, выданные физическим лицам , тыс. руб.	593251	894746
Доля кредитного портфеля в активах банка, %	69,5	80.1
Доля кредитов юридическим лицам в кредитном портфеле, %	32	16,80
Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле, %	68	83.2

Положительный темп прироста кредитного портфеля считается необходимым признаком успешной кредитной деятельности, так как, в противном случае, у банка возникает угроза потери доли кредитного рынка и вытеснение его сильными и конкурентоспособными банками. Основные заемщики Промсвязьбанка- это физические лица, их доля в общем объеме крупного портфеля выросла с 68 до 83,2%.

«Промсвязьбанк перестал выдавать кредиты физическим лицам, за исключением тех, которые являются сотрудниками аккредитованных банком компаний, банк также добавил, что клиенты «с улицы» — это высокорискованный сегмент заемщиков, которые «зашли за деньгами уже в пятый банк», и процент одобрения их заявок составляет всего 5%.» Всего риск-менеджмент Промсвязьбанка аккредитовал 40 000 компаний. Портфель потребительских кредитов составляет 58 млрд руб., доля клиентов «с улицы» — 10%(http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7263623).

Такой же стратегией придерживается и ВТБ24, уровень риска которого сопоставим с показателем Промсвязьбанка по состоянию на 1 ноября 2014 года (рис. 4).

Рис . Доля просроченных кредитов

А вот у банка Русский Стандарт уровень кредитного риска значительно выше, и это компенсируется повышенной процентной ставкой по кредитам.

Принятие рисков – основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны , контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенций . Для того чтобы фактор неопределенности будущего , как источник повышенного риска , был источником получения прибыли . Нужно не забывать , что все риски взаимосвязаны между друг другом. Следовательно, очень важно уметь управлять банковскими рисками .

Библиографический список.

1.Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски: учебное пособие

– М: Кнорус, 2010.

2.Жарковская Е.Е. Финансовый анализ деятельности коммерческого

банка. – М.: Омега-Л, 2011.

3. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. – М.: Кнорус, 2010

4. S&P понизило рейтинг Промсвязьбанка. [Электронный ресурс] - http://www.vedomosti.ru/finance/news/28735741/rejting-ne-vyderzhal-rezerva -

5. Ставка на качество[Электронный ресурс] - http://expert.ru/expert/2014/44/stavka-na-kachestvo_1/ .

6. Стратегии ценообразования[Электронный ресурс] http://tutbiznes.ru/content/7/13/.

7. Финансовые рейтинги [Электронный ресурс] - http://www.banki.ru/banks/ratings/.

8. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на

покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)

коммерческого банка ОАО «Промсвязьбанк» за 2012-2013 год[Электронный ресурс] - http://www.psbank.ru/Bank/About/Indicators/CapitalLevel.

9. Промсвязьбанк кредитует своих[Электронный ресурс] - http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7263623.

10.Перов И.С. Журнал //«Экономика и банки» №11, 2014.

4

Код для цитирования: Скопировать