VI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2014

Предпринимательская деятельность (в том числе и банковская) тесно связана с понятием риска. Для успешного существования в условиях рыночной экономики предприятию необходимо правильно оценивать степень риска и уметь управлять риском, чтобы добиваться более эффективных результатов на рынке. В современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы внимание к банковским рискам увеличивается. Банки все чаще занимают агрессивную позицию по отношению друг к другу, проводят все более рискованные операции и сделки.

Одной из причин возникновения риска невозврата ссуды является снижение (или утрата) кредитоспособности и ликвидности заемщика. Сбербанк России, как и любой другой участник рынка, не застрахован на 100 % от рисков. Поэтому в целях предупреждения или хотя бы сведения к минимуму кредитного риска банк совершенствует методики оценки кредитоспособности заемщиков. Надежность банка во многом зависит от состава его клиентов, финансовая стабильность которых уменьшает банковские риски, способствует получению банком большей прибыли.

Комплексная оценка кредитоспособности на основе финансовых коэффициентов предполагает рейтинговую оценку заемщиков. В ОАО «Сбербанк России» в настоящее время при оценке кредитоспособности заемщика используются несколько моделей, при расчете которых учитываются количественные (финансовые) и неколичественные (деловая репутация бенефициаров бизнеса, доля на рынке и пр.) показатели деятельности заемщика. Кроме того, при рассмотрении вопроса о возможности кредитования конкретного заемщика оценивается имущественное обеспечение, предлагаемое заемщиком для оформления в качестве гарантии своевременного и полного исполнения обязательств по кредитному договору.

Оценка качественных показателей деятельности заемщика производится на основе предоставленной клиентом информации, а также информации, получаемой от внешних (СМИ, Интернет, бюро кредитных историй) и внутренних (экспертная оценка кредитного работника); анализ качественных показателей основан на данных официальной отчетности, прогноза движения денежных средств (Cash flow), а также сведениях об оборотах по счетам заемщика, рентабельности отраслей и т.д. Анализ финансовых данных производится в динамике, рассматриваются данные за несколько налоговых периодов, используя сайт www.integrum.ru. проверяется достоверность предоставленных заемщиком данных.

Каждый риск должен быть оплачен, т.е. подводя итоги анализа кредитоспособности, а, следовательно, и уровня риска принимаемого банком, определяется размер процентной ставки. Расчет процентной ставки по конкретной сделке в Сбербанке производится с использованием автоматизированной системы, учитывающей все основные параметры сделки (финансовое положение заемщика, вид, лимит и срок кредитования, рассчитанную вероятность потерь при дефолте клиента). Кроме указанных параметров на размер ставки оказывают влияние и мировые тенденции, учитывается ситуация на финансовых рынках.

Что же касается представителей среднего и малого предпринимательства (СМП), то в настоящее время в практику кредитования в Сбербанке внедряется система «Кредитная фабрика». Так, на данный момент времени с использованием указанной системы субъектам СМП с годовой выручкой до 60 млн. рублей кредитные средства предоставляются в рамках кредитного продукта «Доверие». Для принятия решения о выдаче кредита банку требуется не более 3-х рабочих дней и минимальный пакет документов. В дальнейшей работе банка ожидается перевод на «фабрику» всех основных кредитных продуктов, предоставляемых сейчас субъектам СМП («Бизнес-оборот», «Бизнес-Авто», «Бизнес-Рента»).

В рамках «Кредитной фабрики», которая до недавнего времени работала только в отношении частных клиентов, сотрудник банка заводит в систему информацию о собственнике бизнеса и различные производственные и финансовые показатели. Проверяя предоставленные данные, система связывается с ПФР, ФНС, полицией, бюро кредитных историй и т.д. (общее число баз данных, используемых для проведения проверки, составляет 42) и выбирает один из сценариев для андеррайтера. Если машина сомневается, то специалист банка проводит выездную проверку, на основании которой выносится решение.

В результате использования скоринговой системы оценки кредитоспособности заемщиков достигается:

1. минимизация кредитных рисков за счет повышения качества их оценки;

2. снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита;

3. обеспечение объективности решений;

4. сокращение сроков принятия решения по конкретному заемщику;

5. сокращение количества проблемных кредитов при увеличении объемов кредитования;

6. возможность текущего мониторинга, анализа рисков заемщика и оценки качества управления бизнесом заемщика.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, Сбербанк России, как и все участники рынка не стоит на месте, а развивается, учитывая новые потребности бизнеса, стараясь в полном объеме удовлетворять их.

В настоящее время с клиентами банка осуществляется активное взаимодействие. Клиентская база постоянно расширяется. Для удовлетворения всех потребностей бизнеса разрабатываются новые кредитные продукты, пересматриваются условия уже существующих.

В рамках выполнения посланий Президента РФ на 2014-2016г. одним из направлений выделено стимулирование предпринимательской активности и частных инвестиций. Так, разрабатываются продукты для финансирования проектов с госучастием. Уже разработана программа «Новая индустриализация», в рамках которого производится финансирование индустриальных парков.

Литература:

1. Воробьева Л.А., Курбатова М.В., Халевинский А.И. Управление кредитным риском // Электронный журнал Аудит и финансовый анализ. 2013. 25 декабря http://www.auditfin.com/fin/2005/1/Kurbatova/Kurbatova%20.pdf

2. Официальный сайт ОАО «Сбербанк России» // sbrf.ru

3. Фокин П. Взять курс на Развитие! // Сетевое издание "Зебра-ТВ". 2013. 08 августа. http://zebra-tv.ru/novosti/vlast/vzyat-kurs-na-razvitie/

4. Выступление Губернатора области Светланы Орловой перед депутатами Законодательного Собрания Владимирской области // Официальный сайт Губернатора Владимирской области. 2013. 17 декабря http://www.gubernator33.ru/vystupleniya/vystuplenie-gubernatora-oblasti-svetlany-orlovoy-pered-deputatami-zakonodatelnogo-sobraniya-vladimir/

Код для цитирования: Скопировать